La sede originale del teatro, che bruciò nel 1915, era stata co-fondata nel 1889 da Charles Zidler e da Joseph Oller (quest'ultimo era anche proprietario dell'Olympia di Parigi ). Posto nei pressi di Montmartre nel quartiere di Pigalle, su Boulevard de Clichy, il locale divenne particolarmente famoso per la presenza di un mulino a vento di colore rosso sul tetto della struttura, che appunto diede il nome al locale.
Il Moulin Rouge è noto universalmente per essere il luogo di nascita spirituale del can-can. Originariamente introdotto come danza seduttiva utilizzata dalle cortigiane che qui si trovavano per intrattenere i clienti, il can-can divenne una vera e propria forma di spettacolo, dal Moulin Rouge a tutti i cabaret d' Europa. Attualmente il Moulin Rouge, che ancora è operativo come locale, è principalmente una attrazione turistica che offre spettacoli di musica e danza ai visitatori di tutto il mondo. L'interno è decorato con uno stile ancora tipicamente fin de siècle francese.
Il Moulin Rouge nacque sull' onda del successo del Moulin de la Galette, un ristorante danzante ricavato nel 1870 dentro un vecchio mulino a vento nella parte alta di Montmartre, un quartiere all'epoca periferico della città, abitato da artisti, pensatori e personaggi in cerca di divertimenti e ispirazioni in ambiente bucolico. Charles Ziedler e Joseph Oller, allora proprietari dell'Olympia pensarono di creare un cabaret sullo stesso stile del Moulin de la Galette a Pigalle, proprio ai piedi di Montmartre, e di costruirvi sopra un mulino, ovviamente finto vista la mancanza di vento in quella zona, ma di colore rosso così che potesse immediatamente risaltare nell'ideale della popolazione per la sua stravaganza, divenendo nel contempo l' emblema del locale. L' idea era quella, attraverso il locale, di attirare i cittadini più ricchi, di farli investire nell'area per poterla rivalutare e consentire ai differenti ceti sociali di mescolarsi tra loro, contribuendo ad arricchire l'intero quartiere e la città di Parigi di nuove sfumature.
